PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с AFMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%18.57%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью -1.08%.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX

Сравнение комиссий ACAZX и AFMBX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

ACAZX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.48

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

10.39

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Корреляция

Корреляция между ACAZX и AFMBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и AFMBX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности AFMBX в 8.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и AFMBX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-22.34%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-7.34%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-18.58%

-29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-5.34%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.25%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

1.75%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и AFMBX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

3.87%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

6.96%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

11.21%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

10.45%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

11.18%

+14.17%