Сравнение ACAZX с ABLOX
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) are both mutual funds - ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ABLOX is a Diversified Portfolio fund managed by Alger. Over the past 10 years, ACAZX returned 21.58%/yr vs 10.97%/yr for ABLOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACAZX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for ABLOX.
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и ABLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ABLOX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции ABLOX по среднегодовой доходности: 21.58% против 10.97% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 21.58%
ABLOX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ACAZX и ABLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 10.86% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 8.78% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
Correlation
The correlation between ACAZX and ABLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between ACAZX and ABLOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAZX vs. ABLOX — Ранг доходности на риск
ACAZX
ABLOX
Сравнение ACAZX c ABLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAZX | ABLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.79 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 16.86 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и ABLOX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки ABLOX в -43.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ABLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAZX | ABLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -43.31% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -6.15% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -13.15% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -17.34% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -22.96% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -1.80% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.87% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 1.38% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и ABLOX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAZX | ABLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 3.59% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 7.67% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 9.70% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 12.24% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 11.92% | +13.64% |
Сравнение комиссий ACAZX и ABLOX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ABLOX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и ABLOX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности ABLOX в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 12.61% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 7.96% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Часто задаваемые вопросы
ACAZX and ABLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACAZX has higher volatility (9.52%) compared to ABLOX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs ABLOX's -43.31%.
ABLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAZX и ABLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор