PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAXACAYX с ALARX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ACAYX и VOO

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ACAYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.31

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Корреляция

Корреляция между ACAYX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и VOO

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и VOO

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-33.99%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-11.98%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-24.52%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.55%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-3.72%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.55%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и VOO

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.34%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.47%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

18.11%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

16.82%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

17.99%

+7.94%