PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAXACAYX с ALARX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ACAYX и JUEMX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

ACAYX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.66

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.07

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.08

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

3.99

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.66

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между ACAYX и JUEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и JUEMX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и JUEMX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-33.37%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-11.90%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-24.52%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-9.29%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.11%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.24%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и JUEMX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.56%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.55%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

18.60%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

17.41%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

18.56%

+7.37%