PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAYX с OLGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACAYX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACAYX returned 22.14%/yr vs 13.44%/yr for OLGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACAYX charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for OLGAX.

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 7.74%.

ACAYX

1 день
-0.36%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.59%
1 год
45.94%
3 года*
44.79%
5 лет*
22.14%
10 лет*
—

OLGAX

1 день
0.66%
1 месяц
6.67%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.23%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAYX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		17.07%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		7.74%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%24.51%

Correlation

The correlation between ACAYX and OLGAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between ACAYX and OLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с ALMAXACAYX с FXAIXACAYX с JLGMXACAYX с ACAAX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX

Доходность на риск

ACAYX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXOLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.40

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.93

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.29

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

3.66

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и OLGAX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и OLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAYXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-63.25%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-16.92%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-21.55%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-31.34%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-18.70%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и OLGAX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAYXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.87%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

11.22%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

15.60%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.18%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

21.58%

+4.24%

Сравнение комиссий ACAYX и OLGAX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и OLGAX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности OLGAX в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		5.67%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		10.97%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACAYX and OLGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACAYX has higher volatility (5.09%) compared to OLGAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, ACAYX dropped -46.37% vs OLGAX's -63.25%.

ACAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAYX и OLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор