PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с ALMAXACAYX с ALARX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий ACAYX и FXAIX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

ACAYX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.30

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между ACAYX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и FXAIX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и FXAIX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-33.79%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-12.13%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-24.50%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-6.23%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-3.83%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.53%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и FXAIX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.34%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.53%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

18.32%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

16.92%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

18.05%

+7.88%