PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%-0.49%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAYX показывает доходность -10.06%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ACAYX и SWLGX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ACAYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.35

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.02

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACAYX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и SWLGX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и SWLGX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-32.69%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-16.16%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-32.69%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-13.03%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-7.13%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.69%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и SWLGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ACAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.73%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.40%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

22.57%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

21.52%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

22.81%

+3.12%