Сравнение ACAYX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAYX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAYX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | -10.06% | 32.26% | 70.32% | 43.39% | -36.58% | 18.80% | 42.01% | 33.67% | -0.38% | 18.92% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 18.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAYX показывает доходность -10.06%, а ALARX немного ниже – -10.15%.
ACAYX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAYX и ALARX
ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ACAYX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ACAYX
ALARX
Сравнение ACAYX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAYX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.85 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.03 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAYX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ACAYX и ALARX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAYX и ALARX
Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | 7.39% | 6.64% | 24.81% | 7.76% | 3.77% | 18.85% | 16.28% | 10.19% | 12.28% | 6.73% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ACAYX и ALARX
Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAYX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -68.32% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -18.65% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -46.86% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -14.61% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -21.07% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.61% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAYX и ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.21% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAYX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 17.21% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 27.96% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 27.79% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 24.70% | +1.23% |