Сравнение ACAAX с AASOX
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AASOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.69%/yr vs 9.27%/yr for AASOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for AASOX.
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и AASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у AASOX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции AASOX по среднегодовой доходности: 19.69% против 9.27% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 34.56%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 19.69%
AASOX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам ACAAX и AASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.67% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 11.91% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
Correlation
The correlation between ACAAX and AASOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.86 |
The correlation between ACAAX and AASOX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAAX vs. AASOX — Ранг доходности на риск
ACAAX
AASOX
Сравнение ACAAX c AASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAAX | AASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.90 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и AASOX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки AASOX в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и AASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAAX | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -74.54% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -18.34% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -32.82% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -60.50% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -60.50% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -36.37% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -29.85% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.54% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и AASOX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAAX | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.89% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 18.79% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 23.46% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 40.48% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 33.51% | -7.99% |
Сравнение комиссий ACAAX и AASOX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AASOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и AASOX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности AASOX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.05% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.85% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
ACAAX and AASOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACAAX has higher volatility (9.51%) compared to AASOX (8.89%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs AASOX's -74.54%.
ACAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAAX и AASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор