Сравнение ABYSX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYSX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 0.86% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.85% соответственно.
ABYSX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.03%
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYSX и VSIIX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
ABYSX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
ABYSX
VSIIX
Сравнение ABYSX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.04 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.29 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ABYSX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и VSIIX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.95% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и VSIIX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -62.05% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -14.16% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.09% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -45.38% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -8.24% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.57% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.42% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и VSIIX
AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.89% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 11.02% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 20.61% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.83% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 21.81% | +1.04% |