Сравнение ABYSX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYSX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 3.30% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABYSX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции JMCRX немного впереди с 8.38%.
ABYSX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.29%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYSX и JMCRX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
ABYSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
ABYSX
JMCRX
Сравнение ABYSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.88 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.55 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABYSX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и JMCRX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.81% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и JMCRX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -46.65% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -12.23% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.90% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -46.65% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.38% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.49% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и JMCRX
Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 5.84%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.16% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.35% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.90% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.60% | +1.27% |