Сравнение ABYSX с AVFIX
ABYSX (AB Discovery Value Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ABYSX returned 8.97%/yr vs 10.28%/yr for AVFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ABYSX charges 0.83%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и AVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.28% соответственно.
ABYSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.97%
AVFIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам ABYSX и AVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 13.30% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 21.03% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
Correlation
The correlation between ABYSX and AVFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between ABYSX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYSX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск
ABYSX
AVFIX
Сравнение ABYSX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | AVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.20 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 12.89 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и AVFIX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и AVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYSX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -61.40% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.17% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -28.94% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -28.94% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -49.78% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -9.21% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.99% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и AVFIX
Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 4.11%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYSX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.11% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.51% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.60% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.49% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 24.53% | -1.65% |
Сравнение комиссий ABYSX и AVFIX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и AVFIX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности AVFIX в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.30% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.84% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ABYSX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVFIX has higher volatility (5.11%) compared to ABYSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, ABYSX dropped -60.01% vs AVFIX's -61.40%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABYSX и AVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор