Сравнение ABYAX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYAX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 4.46% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.61% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ABYAX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 2.58% против -0.09% соответственно.
ABYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.58%
CSAAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYAX и CSAAX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
ABYAX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
ABYAX
CSAAX
Сравнение ABYAX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.40 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.43 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.34 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -0.48 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.40 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ABYAX и CSAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и CSAAX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CSAAX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.22% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.74% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и CSAAX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -29.18% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -13.92% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -29.18% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -29.18% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -21.06% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.55% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 10.55% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и CSAAX
Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.85%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.60% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 10.05% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 12.56% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 10.39% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 10.02% | -2.04% |