PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции ABYAX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.57% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий ABYAX и AMFAX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ABYAX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.26

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.40

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.16

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

0.27

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между ABYAX и AMFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и AMFAX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и AMFAX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-36.84%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-13.54%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-36.84%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-36.84%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-24.86%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-13.55%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.33%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и AMFAX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.91%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.01%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

13.03%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

13.68%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

12.67%

-4.69%