PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABXB с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABXB с RYSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABXB is passively managed, while RYSE is actively managed. Over the past 3 years, ABXB returned 6.41%/yr vs 4.39%/yr for RYSE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.

Доходность

Сравнение доходности ABXB и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и RYSE

2026 (YTD)202520242023
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		0.19%8.73%4.69%4.40%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Correlation

The correlation between ABXB and RYSE is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

-0.59

The correlation between ABXB and RYSE has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ABXB:
ABXB с ABLSABXB с ILSABXB с ABFLABXB с ABLGABXB с AMAXABXB с ABLDABXB с ABHY
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с RFIXRYSE с HYKERYSE с ILS

Доходность на риск

ABXB vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABXBRYSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.15

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.29

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.19

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

0.40

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABXB vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABXBRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.15

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ABXB и RYSE

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и RYSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABXBRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.70%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-8.06%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-19.70%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.83%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-9.18%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.86%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и RYSE

Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ABXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABXBRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.00%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.64%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

10.64%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

14.92%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

14.92%

-9.48%

Сравнение комиссий ABXB и RYSE

ABXB берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и RYSE

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности RYSE в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABXB and RYSE have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABXB has higher volatility (0.98%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs RYSE's -19.70%.

On 3-year performance, ABXB leads with 6.41% vs 4.39% for RYSE. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABXB has performed better with a 6.41% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.

ABXB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.37% for RYSE.

They also come from different issuers: Abacus and Vest. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.85% for RYSE.

ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и RYSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор