PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABXB с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABXB и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 8.60%.


ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
0.19%8.73%4.69%7.79%-14.49%0.86%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between ABXB and ABLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

ABXB vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABXBABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

4.50

+0.78

ABXB vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABXBABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ABXB и ABLD

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ABLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABXBABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.35%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-11.64%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-19.35%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.31%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.96%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.36%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и ABLD

Текущая волатильность для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) составляет 0.98%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ABXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABXBABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.52%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.85%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

14.70%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.52%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

17.52%

-12.08%

Сравнение комиссий ABXB и ABLD

ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и ABLD

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ABLD в 4.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Часто задаваемые вопросы


ABXB and ABLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, ABLD leads with 12.75% vs 6.41% for ABXB. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 12.75% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

ABXB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.20% for ABLD.

ABXB is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLD is Mid Cap Value Equities. ABXB tracks Abacus Flexible Bond Leaders Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.39% for ABLD.

ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор