- Эмитент
- Abacus
- Дата выпуска
- 7 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Abacus Flexible Bond Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции ABXB — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABXB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,051.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) показал доход в 0.33% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев.
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABXB по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ABXB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.15% | -2.65% | 0.93% | 0.46% | -0.17% | 0.33% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 0.89% | -0.48% | 0.90% | 1.50% | 1.97% | -0.43% | 1.35% | 0.83% | 0.50% | 0.61% | 0.32% | 8.73% |
| 2024 | 0.21% | 0.13% | 1.27% | -1.84% | 1.08% | 0.54% | 2.31% | 1.41% | 1.51% | -1.08% | 0.36% | -1.24% | 4.69% |
| 2023 | 2.78% | -1.77% | 2.76% | 0.10% | -1.60% | 0.79% | 1.02% | -0.50% | -1.54% | -1.03% | 3.61% | 3.14% | 7.79% |
| 2022 | -1.97% | -0.66% | -2.82% | -3.55% | 0.62% | -4.03% | 2.67% | -1.77% | -3.42% | -1.11% | 3.31% | -2.50% | -14.49% |
| 2021 | -0.35% | -0.02% | 0.09% | 0.77% | -0.10% | 1.29% | 0.20% | -0.33% | -0.18% | -0.73% | -0.10% | 0.77% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
Abacus Flexible Bond Leaders ETF has an annualized alpha of -0.71%, beta of 0.16, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2020.
- This ETF participated in 35.99% of S&P 500 Index downside but only 18.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.71%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 18.49%
- Участие в снижении
- 35.99%
Комиссия
Комиссия ABXB составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABXB имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABXB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.92 | -6.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abacus Flexible Bond Leaders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.08 | $2.92 | $1.01 | $0.65 | $0.84 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abacus Flexible Bond Leaders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abacus Flexible Bond Leaders ETF показал максимальную просадку в 16.96%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 655 торговых сессий.
Текущая просадка Abacus Flexible Bond Leaders ETF составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.96%нояб. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moиюль 2021 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.43%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.75%март 2021 г. | 1mo 7d | 2mo 22d | 3mo 29dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.85%июль 2025 г. | 8d | 7d | 15dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.73%окт. 2025 г. | 23d | 10d | 1mo 3dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ABXB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -56.78% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -9.10% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -18.90% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.43% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.21% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.71% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.04% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABXB
Добавьте Abacus Flexible Bond Leaders ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABXB