PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABXB с ABLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABXB с ABLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABXB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Abacus Flexible Bond Leaders Index, while ABLG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Abacus. ABXB is passively managed, while ABLG is actively managed. Over the past 5 years, ABXB returned 1.12%/yr vs 1.80%/yr for ABLG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.54%/yr for ABLG.

Доходность

Сравнение доходности ABXB и ABLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABLG с доходностью 4.01%.

ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

ABLG

1 день
-0.49%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.23%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и ABLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		0.19%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.30%0.87%
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		4.01%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%3.66%

Correlation

The correlation between ABXB and ABLG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.49

The correlation between ABXB and ABLG shifts across timeframes, from 0.48 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

Часто сравнивают с ABXB:
ABXB с ABLSABXB с AMAXABXB с ILSABXB с ABFLABXB с ABHYABXB с ABLDABXB с AGZD
Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLSABLG с ABLDABLG с ABFLABLG с ABHYABLG с JHIDABLG с FDTABLG с DWMF

Доходность на риск

ABXB vs. ABLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c ABLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABXBABLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.54

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.89

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.71

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

2.53

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABXB vs. ABLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ABLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и ABLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABXBABLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.54

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ABXB и ABLG

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLG в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ABLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABXBABLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-34.17%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-13.00%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-21.34%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-34.13%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.32%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-9.21%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.66%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и ABLG

Текущая волатильность для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) составляет 0.98%, в то время как у Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ABXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABXBABLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

6.15%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

14.17%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

17.02%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

16.92%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

18.89%

-13.45%

Сравнение комиссий ABXB и ABLG

ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ABLG в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и ABLG

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ABLG в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABXB and ABLG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLG has higher volatility (6.15%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ABLG's -34.17%.

On 5-year performance, ABLG leads with 1.80% vs 1.12% for ABXB. On fees, ABLG is cheaper at 0.54% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABLG has performed better with a 1.80% return vs 1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLG is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

ABXB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 2.45% for ABLG.

ABXB is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.54% for ABLG.

ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и ABLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор