Сравнение ABXB с ABLS
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABXB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Abacus Flexible Bond Leaders Index, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ABXB returned 5.34% vs 0.04% for ABLS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 2.75%.
ABXB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.19% | 7.73% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
Correlation
The correlation between ABXB and ABLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. ABLS — Ранг доходности на риск
ABXB
ABLS
Сравнение ABXB c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABXB | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.00 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 0.01 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABXB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.00 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.23 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ABXB и ABLS
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -19.28% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -16.19% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.21% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.45% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.82% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и ABLS
Текущая волатильность для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) составляет 0.98%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ABXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.80% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 12.68% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 17.35% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 21.25% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 21.25% | -15.81% |
Сравнение комиссий ABXB и ABLS
ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и ABLS
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности ABLS в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ABXB and ABLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (3.80%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, ABXB leads with 5.34% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABXB has performed better with a 5.34% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 5.20% for ABXB.
ABXB is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLS is Small Cap Blend Equities. ABXB tracks Abacus Flexible Bond Leaders Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.39% for ABLS.
ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор