PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABXB с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABXB и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 2.75%.


ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и ABLS


2026 (YTD)2025
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
0.19%7.73%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
2.75%-8.72%

Correlation

The correlation between ABXB and ABLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Доходность на риск

ABXB vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABXBABLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.00

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

0.01

+5.27

ABXB vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABXBABLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.00

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.23

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ABXB и ABLS

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ABLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABXBABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.28%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-16.19%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.21%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.45%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.82%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и ABLS

Текущая волатильность для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) составляет 0.98%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ABXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABXBABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.80%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.68%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

17.35%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

21.25%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

21.25%

-15.81%

Сравнение комиссий ABXB и ABLS

ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и ABLS

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности ABLS в 13.68%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Часто задаваемые вопросы


ABXB and ABLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ABLS's -19.28%.

On 1-year performance, ABXB leads with 5.34% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABXB has performed better with a 5.34% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 5.20% for ABXB.

ABXB is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLS is Small Cap Blend Equities. ABXB tracks Abacus Flexible Bond Leaders Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.39% for ABLS.

ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и ABLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор