Сравнение ABXB с HYBI
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABXB is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, ABXB returned 5.21% vs 7.29% for HYBI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABXB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.
ABXB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.31% | 8.73% | -1.96% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 6.97% | -0.48% |
Correlation
The correlation between ABXB and HYBI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between ABXB and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. HYBI — Ранг доходности на риск
ABXB
HYBI
Сравнение ABXB c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABXB | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.13 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 16.80 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABXB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ABXB и HYBI
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -4.68% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -1.43% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.11% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.62% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.44% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и HYBI
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.98% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.13% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.22% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.93% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.93% | +0.51% |
Сравнение комиссий ABXB и HYBI
ABXB берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и HYBI
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABXB and HYBI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYBI has higher volatility (0.98%) compared to ABXB (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 7.29% vs 5.21% for ABXB. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 7.29% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 5.19% for ABXB.
They also come from different issuers: Abacus and Neos. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор