PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABXB с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABXB с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds - ABXB tracks the Abacus Flexible Bond Leaders Index while AGZD tracks the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 5 years, ABXB returned 1.14%/yr vs 4.35%/yr for AGZD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности ABXB и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.

ABXB

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		0.31%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.30%0.87%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.09%

Correlation

The correlation between ABXB and AGZD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

-0.09

The correlation between ABXB and AGZD shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с ABXB:
ABXB с ABLSABXB с ABLGABXB с AMAXABXB с ILSABXB с ABFLABXB с ABHYABXB с HYKE
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

ABXB vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABXBAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.77

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

6.22

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

19.58

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABXB vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABXBAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.22

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ABXB и AGZD

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABXBAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-8.46%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.87%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-1.71%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-2.23%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.24%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.77%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.28%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и AGZD

Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 0.97% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABXBAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.01%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.97%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.89%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

3.59%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.72%

+1.72%

Сравнение комиссий ABXB и AGZD

ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и AGZD

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности AGZD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Часто задаваемые вопросы

ABXB and AGZD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to ABXB (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs AGZD's -8.46%.

On 5-year performance, AGZD leads with 4.35% vs 1.14% for ABXB. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGZD has performed better with a 4.35% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

ABXB has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.98% for AGZD.

ABXB tracks Abacus Flexible Bond Leaders Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Abacus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор