Сравнение ABVE с AMGN
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, ABVE returned -90.81% vs 31.20% for AMGN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 7.56%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -79.89%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -93.45%
- 1 год
- -90.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMGN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам ABVE и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
AMGN Amgen Inc. | 7.56% | 29.67% | -15.33% |
Correlation
The correlation between ABVE and AMGN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
AMGN:
$37.24B
ABVE:
-CA$6.48M
AMGN:
$26.61B
ABVE:
-CA$26.97M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. AMGN — Ранг доходности на риск
ABVE
AMGN
Сравнение ABVE c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.89 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.29 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и AMGN
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -63.48% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -16.57% | -81.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -9.93% | -88.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.85% | -16.77% | -63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.97% | 7.30% | +57.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и AMGN
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 165.74% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 165.74% | 7.99% | +157.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 196.11% | 19.38% | +176.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.41% | 27.87% | +382.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 319.36% | 24.03% | +295.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 319.36% | 24.85% | +294.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и AMGN
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 2.82% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and AMGN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (165.74%) compared to AMGN (7.99%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор