Сравнение ABUAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -1.35% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и FRGAX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ABUAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ABUAX
FRGAX
Сравнение ABUAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.93 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.74 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.96 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.27 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и FRGAX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и FRGAX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -11.77% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.53% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и FRGAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.36% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.51% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.04% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 12.09% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 10.33% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 10.33% | -0.58% |