Сравнение ABUAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.70% против 0.87% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и QBDSX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ABUAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ABUAX
QBDSX
Сравнение ABUAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.87 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.89 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 3.43 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и QBDSX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и QBDSX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -18.38% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.09% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -7.40% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -18.38% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.41% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.83% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.80% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и QBDSX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.40% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.77% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 3.77% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 4.32% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 5.26% | +4.49% |