Сравнение ABUAX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 20.80% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и CTCAX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
ABUAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
ABUAX
CTCAX
Сравнение ABUAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.84 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.30 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.07 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и CTCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и CTCAX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и CTCAX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -61.04% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -14.43% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -39.55% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -39.55% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.51% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.75% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.12% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.94% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 16.85% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 27.31% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 25.88% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 24.70% | -14.95% |