Сравнение ABUAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -3.66% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.97% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.49%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и CSTAX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ABUAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ABUAX
CSTAX
Сравнение ABUAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.47 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.23 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.16 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и CSTAX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.49% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и CSTAX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -14.52% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -2.72% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -14.52% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -14.52% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.48% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.37% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.66% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и CSTAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.32% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 2.05% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 3.47% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 5.16% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 5.82% | +3.91% |