Сравнение ABT с PG
ABT (Abbott Laboratories) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.53% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам ABT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ABT and PG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between ABT and PG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$177.18B
PG:
$347.29B
ABT:
$3.59
PG:
$5.24
ABT:
28.31
PG:
28.45
ABT:
1.76
PG:
6.96
ABT:
3.94
PG:
4.17
ABT:
2.69
PG:
6.68
ABT:
$45.13B
PG:
$86.72B
ABT:
$25.45B
PG:
$43.64B
ABT:
$10.80B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. PG — Ранг доходности на риск
ABT
PG
Сравнение ABT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.11 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.20 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и PG
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -54.25% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -15.52% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -21.15% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -23.77% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -23.77% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -13.57% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -12.17% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 8.87% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и PG
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 7.35% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 15.86% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 19.69% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.08% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 19.17% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и PG
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и PG
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and PG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор