PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с FTXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ABT returned -2.30%/yr vs 33.38%/yr for FTXL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.

ABT

1 день
3.07%
1 месяц
3.57%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-30.68%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
11.16%

FTXL

1 день
-7.99%
1 месяц
10.24%
С начала года
111.02%
6 месяцев
108.37%
1 год
198.66%
3 года*
59.97%
5 лет*
33.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-26.92%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		111.02%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between ABT and FTXL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.30

The correlation between ABT and FTXL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ABT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
4.89

-6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.49

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

13.78

-14.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

47.69

-49.35

ABT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и FTXL

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-43.87%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-14.51%

-24.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-41.57%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-43.87%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-7.99%

-25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.53%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

4.18%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и FTXL

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.81%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

22.71%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

34.66%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

40.91%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

37.11%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

34.77%

-11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и FTXL

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABT and FTXL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.71%) compared to ABT (7.81%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор