PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с CHAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ABT returned -3.82%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.

ABT

1 день
3.07%
1 месяц
3.57%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-30.68%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
11.16%

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ABT
Abbott Laboratories		-26.92%12.87%4.81%2.20%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between ABT and CHAT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.04

The correlation between ABT and CHAT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

ABT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
3.34

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.54

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

7.14

-7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

19.81

-21.47

ABT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и CHAT

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-31.34%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-16.28%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-31.34%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-7.40%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.38%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

5.86%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и CHAT

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.81%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

19.25%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

29.60%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

34.87%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

31.22%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

31.22%

-7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и CHAT

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CHAT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABT and CHAT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to ABT (7.81%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор