Сравнение ABT с CHAT
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ABT returned -3.93%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABT и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABT и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.53% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between ABT and CHAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ABT and CHAT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ABT
CHAT
Сравнение ABT c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.65 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.90 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 26.26 | -28.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 4.72 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.98 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и CHAT
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -31.34% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -16.28% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -31.34% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -0.66% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.35% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 5.51% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и CHAT
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.34%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 11.70% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 24.62% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 30.74% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 29.90% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 29.90% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и CHAT
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and CHAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to ABT (7.34%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор