Сравнение ABSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absci Corporation (ABSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABSI или SPY.
Основные характеристики
| ABSI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 214.18% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | -28.82% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 28.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 90.03% | 12.32% |
| Макс. просадка | -96.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -86.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ABSI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и SPY
С начала года, ABSI показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и SPY
ABSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABSI и SPY
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и SPY
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.