Сравнение ABSI с MRK
ABSI (Absci Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABSI in Biotechnology, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, ABSI returned 59.76%/yr vs 5.24%/yr for MRK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 110.32%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 15.10%.
ABSI
- 1 день
- 23.57%
- 1 месяц
- 30.84%
- С начала года
- 110.32%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 157.54%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам ABSI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 110.32% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -62.02% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ABSI and MRK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ABSI:
$1.12B
MRK:
$297.28B
ABSI:
-$0.82
MRK:
$3.58
ABSI:
650.84
MRK:
4.57
ABSI:
6.53
MRK:
6.48
ABSI:
$1.62M
MRK:
$65.59B
ABSI:
-$21.67M
MRK:
$49.79B
ABSI:
-$115.23M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABSI vs. MRK — Ранг доходности на риск
ABSI
MRK
Сравнение ABSI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABSI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.24 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.14 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABSI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.48 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ABSI и MRK
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABSI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -68.61% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -11.37% | -42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.06% | -43.44% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -4.06% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.80% | -18.84% | -65.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 4.52% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и MRK
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 35.16% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABSI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.16% | 9.44% | +25.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 18.19% | +50.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.06% | 27.31% | +68.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 23.72% | +73.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 22.96% | +74.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и MRK
ABSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABSI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absci Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABSI and MRK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (35.16%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, ABSI dropped -96.20% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABSI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор