Сравнение ABRZX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -8.48% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.14% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
VAFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и VAFAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
ABRZX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
VAFAX
Сравнение ABRZX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.64 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.07 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.89 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 2.76 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.64 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и VAFAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и VAFAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.40% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и VAFAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -48.48% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -19.27% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -38.86% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -38.86% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -14.55% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -8.16% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 6.21% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.33% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 15.73% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 25.42% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.03% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 22.23% | -11.35% |