PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABRZX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRZX с PWDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.32%/yr vs 5.58%/yr for PWDIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.56%/yr for PWDIX.

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у PWDIX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям PWDIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.58% соответственно.

ABRZX

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.50%
1 год
26.43%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.32%

PWDIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
10.89%
С начала года
15.24%
1 год
25.81%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.46%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRZX и PWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		18.50%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		15.24%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%11.41%

Correlation

The correlation between ABRZX and PWDIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.44

The correlation between ABRZX and PWDIX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с TTIFXABRZX с GUGABRZX с MOJOXABRZX с PMYRXABRZX с SFHYXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с QQQPWDIX с HFSAXPWDIX с CRDBXPWDIX с MOJOXPWDIX с QEVOX

Доходность на риск

ABRZX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRZXPWDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.30

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.33

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

4.76

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

14.47

+2.66

ABRZX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWDIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и PWDIX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PWDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRZXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-40.86%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-5.44%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-16.86%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-21.29%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-40.86%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.90%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.46%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и PWDIX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 3.29%, в то время как у Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRZXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.04%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

11.40%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

14.12%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

14.40%

-3.46%

Сравнение комиссий ABRZX и PWDIX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и PWDIX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PWDIX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.85%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Часто задаваемые вопросы

ABRZX and PWDIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWDIX has higher volatility (4.14%) compared to ABRZX (3.29%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs PWDIX's -40.86%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRZX и PWDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор