Сравнение ABRZX с PWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и PWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и PWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у PWDIX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям PWDIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.42% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и PWDIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
ABRZX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
PWDIX
Сравнение ABRZX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | PWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.26 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.75 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.47 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.45 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и PWDIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и PWDIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности PWDIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и PWDIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.86% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -13.30% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -21.29% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.86% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -4.24% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -8.63% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.04% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и PWDIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.85% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.15% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 16.76% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 14.18% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.55% | -3.67% |