Сравнение ABRZX с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRZX имеют среднегодовую доходность 4.77%, а акции PAUIX немного отстают с 4.66%.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и PAUIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Доходность на риск
ABRZX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
PAUIX
Сравнение ABRZX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.93 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.53 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.42 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 8.92 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и PAUIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и PAUIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и PAUIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.84% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.05% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -26.15% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -26.84% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.10% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.94% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.64% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и PAUIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.94% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.70% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 7.47% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.64% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 9.00% | +1.88% |