Сравнение ABRZX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 4.68% против 18.10% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и OPGSX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
ABRZX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
ABRZX
OPGSX
Сравнение ABRZX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.49 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.77 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.94 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 15.50 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и OPGSX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и OPGSX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -80.04% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -29.01% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -47.09% | +27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -47.09% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -19.81% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -29.33% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 7.38% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 16.75% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 35.48% | -27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 43.40% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 33.09% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 32.99% | -22.11% |