PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.90% соответственно.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий ABRZX и GOIIX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

ABRZX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.85

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.30

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

5.74

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между ABRZX и GOIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и GOIIX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и GOIIX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-43.63%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.55%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-23.78%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-25.07%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.34%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.44%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.15%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и GOIIX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.36%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.73%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.54%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.61%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

11.23%

-0.35%