PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRZX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и FLMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.61% соответственно.


ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Meeder Muirfield Fund

Сравнение комиссий ABRZX и FLMFX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.


Доходность на риск

ABRZX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRZXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.67

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.84

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

7.31

+3.94

ABRZX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FLMFX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRZXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между ABRZX и FLMFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и FLMFX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и FLMFX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и FLMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRZXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-42.42%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.78%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-18.19%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-24.33%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-7.09%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.30%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.46%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и FLMFX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRZXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.43%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.63%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

15.19%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

14.55%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

14.03%

-3.15%