Сравнение ABRZX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.61% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и FLMFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
ABRZX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
FLMFX
Сравнение ABRZX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.16 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.67 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.84 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.31 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.16 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и FLMFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и FLMFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и FLMFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -42.42% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.78% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.19% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -24.33% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -7.09% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -9.30% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.46% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и FLMFX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.43% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.63% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 15.19% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 14.55% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.03% | -3.15% |