PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRZX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и ABRYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABRZX показывает доходность 12.62%, а ABRYX немного выше – 12.72%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.02% соответственно.


ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Сравнение комиссий ABRZX и ABRYX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.


Доходность на риск

ABRZX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRZXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.21

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.84

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

11.27

-0.02

ABRZX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRZXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между ABRZX и ABRYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и ABRYX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и ABRYX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и ABRYX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRZXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.63%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.93%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-19.17%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-26.63%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.68%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и ABRYX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 4.07% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRZXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.58%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

9.38%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.13%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

10.88%

0.00%