Сравнение ABRYX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRYX имеют среднегодовую доходность 4.93%, а акции SIOAX немного впереди с 5.05%.
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и SIOAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
ABRYX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
SIOAX
Сравнение ABRYX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.05 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.39 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 11.01 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и SIOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и SIOAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и SIOAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -22.10% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.20% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.57% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -22.10% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -2.35% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и SIOAX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.09% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 1.86% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 3.36% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 4.56% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.06% | +5.82% |