Сравнение ABRYX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.58% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и PMYRX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
ABRYX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
ABRYX
PMYRX
Сравнение ABRYX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.37 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.84 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.52 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.26 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и PMYRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и PMYRX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и PMYRX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -30.68% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.28% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -24.97% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -30.68% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.65% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.02% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.58% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и PMYRX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.45% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 6.33% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 13.09% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.68% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.15% | -2.27% |