Сравнение ABRYX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям PBAIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.35% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и PBAIX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
ABRYX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
ABRYX
PBAIX
Сравнение ABRYX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.87 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.09 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и PBAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и PBAIX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и PBAIX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -39.26% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.22% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -6.79% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -8.94% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.69% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.32% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и PBAIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.13% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 4.37% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 6.71% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 6.42% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 6.11% | +4.77% |