Сравнение ABRYX с LCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и LCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям LCAIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 6.30% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и LCAIX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.
Доходность на риск
ABRYX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
ABRYX
LCAIX
Сравнение ABRYX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.00 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.36 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 6.13 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.00 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и LCAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и LCAIX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и LCAIX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и LCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -40.62% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.69% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.17% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -22.99% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.13% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.94% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и LCAIX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.58% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.77% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 13.19% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.38% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.85% | -0.97% |