Сравнение ABRYX с ETFRX

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям ETFRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABRYX и ETFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ETFRX в 0.49%

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и ETFRX.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.