Сравнение ABRVX с WTLS
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRVX charges 1.98%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABRVX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 6.69%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABRVX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 8.92% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between ABRVX and WTLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRVX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ABRVX
WTLS
Сравнение ABRVX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.69 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и WTLS
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRVX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -8.94% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.85% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -1.77% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRVX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 18.37% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 18.37% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 18.37% | -4.71% |
Сравнение комиссий ABRVX и WTLS
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и WTLS
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.16% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRVX and WTLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRVX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор