Сравнение ABRVX с VMNIX
ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ABRVX returned 6.77%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ABRVX charges 1.98%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции ABRVX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.07% соответственно.
ABRVX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 6.77%
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам ABRVX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 10.02% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between ABRVX and VMNIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRVX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
ABRVX
VMNIX
Сравнение ABRVX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.77 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.50 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.81 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и VMNIX
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRVX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -27.90% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.67% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -5.36% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -6.69% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -24.95% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.76% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.74% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и VMNIX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRVX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.02% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 5.75% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 7.81% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 7.22% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 6.41% | +7.25% |
Сравнение комиссий ABRVX и VMNIX
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и VMNIX
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.15% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ABRVX and VMNIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRVX has higher volatility (2.62%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, ABRVX dropped -29.71% vs VMNIX's -27.90%.
ABRVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRVX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор