Сравнение ABRVX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.60% соответственно.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и SPEDX
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
ABRVX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
ABRVX
SPEDX
Сравнение ABRVX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и SPEDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и SPEDX
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и SPEDX
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -29.02% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.18% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.02% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -29.02% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -8.39% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -7.00% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.04% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и SPEDX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.82% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.66% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 10.44% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 12.00% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 12.78% | +0.86% |