Сравнение ABRVX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRVX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRVX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | -2.33% | -0.70% | 11.76% | 8.89% | -27.36% | 15.95% | 49.42% | 9.08% | -3.28% | 9.50% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRVX имеют среднегодовую доходность 5.55%, а акции PWLIX немного впереди с 5.82%.
ABRVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.55%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRVX и PWLIX
ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
ABRVX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
ABRVX
PWLIX
Сравнение ABRVX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRVX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.24 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.36 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRVX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.82 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ABRVX и PWLIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRVX и PWLIX
Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund | 1.29% | 1.26% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 24.49% | 0.80% | 3.95% | 3.26% | 1.29% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок ABRVX и PWLIX
Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRVX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -26.92% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -5.79% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -11.74% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.71% | -26.92% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -0.12% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -4.16% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.03% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRVX и PWLIX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRVX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.38% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 6.00% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 9.02% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 8.86% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 8.94% | +4.70% |