PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRVX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ABRVX returned 6.69%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ABRVX charges 1.98%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции ABRVX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.59% соответственно.

ABRVX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.54%
1 год
20.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
0.95%
10 лет*
6.69%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRVX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		9.21%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%9.08%-3.28%9.50%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between ABRVX and PWLIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

The correlation between ABRVX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BDMIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

ABRVX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.04

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.01

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.03

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

-0.10

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.04

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и PWLIX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRVXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-26.92%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.43%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-11.74%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-11.74%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

-26.92%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-9.18%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-4.18%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.27%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и PWLIX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRVXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.55%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

8.43%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

8.95%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

9.00%

+4.66%

Сравнение комиссий ABRVX и PWLIX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и PWLIX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.16%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ABRVX and PWLIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRVX has higher volatility (2.73%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, ABRVX dropped -29.71% vs PWLIX's -26.92%.

ABRVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRVX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор