Сравнение ABRSX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRSX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | -14.32% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.
ABRSX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRSX и VMNFX
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
ABRSX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
ABRSX
VMNFX
Сравнение ABRSX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.04 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.03 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.25 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.21 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.04 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.73 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ABRSX и VMNFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и VMNFX
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.74% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и VMNFX
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRSX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -26.42% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -4.93% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -6.75% | -37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -0.40% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -8.81% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 1.74% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и VMNFX
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRSX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 1.56% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 5.83% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 7.64% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 7.18% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 6.34% | +30.15% |