Сравнение ABRSX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRSX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRSX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | -14.32% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.02%.
ABRSX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRSX и QLENX
ABRSX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
ABRSX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
ABRSX
QLENX
Сравнение ABRSX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRSX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.28 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.96 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.05 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.90 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRSX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.28 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.19 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.21 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между ABRSX и QLENX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRSX и QLENX
Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.74% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок ABRSX и QLENX
Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRSX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -38.50% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -6.50% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -17.19% | -27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -3.62% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -7.54% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 1.66% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRSX и QLENX
ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRSX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 1.93% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 4.92% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 8.65% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 10.21% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 10.55% | +25.94% |