Сравнение ABNY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
ABNY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.87% | -2.05% | -9.86% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.30%.
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и QQA
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
ABNY vs. QQA — Ранг доходности на риск
ABNY
QQA
Сравнение ABNY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.69 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.86 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 8.75 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.68 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и QQA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QQA
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.32%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 57.32% | 53.45% | 22.09% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QQA
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -19.73% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -8.76% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.85% | -4.86% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -2.63% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.45% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QQA
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.69% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 10.71% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 19.02% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.82% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.82% | +11.97% |